Como Criar Um Ótimo Sistema de Trading (Que Não Funciona)

Estava navegando todo alegre e contente por algumas comunidades do orkut quando do nada, avistei um anúncio mais ou menos assim:

Compre agora por apenas 1,99 (+ frete de 90 mil) o Sistema de Trading Bluga Ultra Awesome Profit para Forex 7… você ficará rico e qualquer coisa… consiga retornos de até 1002% em todos os seus trades! E blá blá blá… Funfa também com opções, ações, emoções, futuros e atividades especulativas no mercado de latas de sardinha.

Aí pensei naquelas pessoas que são manés o suficiente para comprarem essas tranqueiras e pior, nos trambiqueiros animais que criam, divulgam e vendem essas porcarias com o objetivo de lucrar em cima da burrice alheia. Tudo bem, estamos cansados de saber que as pessoas são burras e tem preguiça de pensar. E é por isso, que com um bom marketing, elas compram qualquer coisa.

Porém, como é que alguém cria um desses “sistemas de trading”? Será que todos os “desenvolvedores” são pessoas de má fé? Porque esses produtos não funcionarão nunca?

Todas essas perguntas serão respondidas dia 31 de fevereiro do ano que vem e não agora, o resto do post é encheção de linguiça de frango, frito e crocante.

O Trader Que Manipulava Uma Amostra Muito Baixa

Trading, probabilidade, amostragem e uma imagem clichê

Lembram-se do post A Importância da Amostragem em um Sistema de Trading? Nele eu comentei que, com poucos trades não é possível desenvolver um sistema robusto e minimamente decente.

Porém, e se você criasse um sistema baseando-se em pouquíssimos trades num período em que os resultados teriam sido perfeitos ou pelo menos ótimos? Não funcionaria no longo prazo, porém impressionaria vários n00bs.

E é o que os trambiqueiros fazem, eles manipulam uma amostra baixa. Eles escolhem várias ferramentas da análise técnica, pegam vários gráficos de ações diferentes e então, vão chutando valores quaisquer para que as ferramentas se encaixem muito bem em pelo menos alguns poucos mercados.

Exatamente como eu fiz no gráfico abaixo, manipulei uma baixíssima amostragem:

Súúúúú-céééé-súúúúúúú!

Ok, aqui temos a ação GGBR4 e como você pode ver, tudo parece perfeito. Se você comprasse quando os candles se aproximassem do “suporte” da linha verde, seus lucros seriam garantidos. Logo, entrando altamente alavancado (e saindo num bom momento), qualquer um teria feito uma grana.

Assim, pensando só nesse gráfico, eu poderia dizer que meu sistema teria funcionado nessa ação naquela época. E sim, teria funcionado APENAS naquela ação e naquela época.

Mas agora, no que consiste esse sistema “maravilhoso?”

Seria essa linha uma super média móvel que consegue prever o futuro?

Claro que não, é apenas uma média móvel exponencial de 53 períodos com 1 de offset. Eu não sei o que é um offset e nunca li nada sobre isso em nenhum livro de análise técnica, apenas coloquei esse valor no gráfico para que a linha se aproximasse mais dos preços.

E os 53 períodos?

Mesma coisa, chutei e chutei até acertar.

Agora, podemos dizer que dá para desenvolver um sistema assim? Será que funciona? Não, não dá e não funciona. Mas, será que é possível enganar pessoas leigas por aí dessa maneira? Pode apostar que sim. E é isso o que esses trambiqueiros criminosos que deveriam estar presos fazem o tempo todo.

Porém, o problema não é só esse, o que acontece com uma enorme frequência é que muitos traders honestos tentam criar sistemas para uso pessoal da mesma forma. Às vezes eles chegam perto, ou seja, criam um sistema de trading “perfeito” que dura um pouco mais do que os 3 trades do meu exemplo.

Alguns Traders São Simplesmente Ingênuos

Confesso que quando comecei a experimentar a análise técnica, eu parecia uma menina adolescente pulando de namorado em namorado.

Lia sobre o MACD, via vários exemplos do quão fantástico ele era (malditos livros genéricos de análise técnica!), e então começava a “testar” o indicador. Brincava e brincava com a ferramenta e com diversos valores diferentes e então chegava a conclusão de que o MACD não era tão milagroso assim. Tudo bem! Que tal tentar o Índice de Força Relativa (IFR)? Aí, o ciclo se repetia.

Nunca conseguia encontrar um indicador perfeito porque ele simplesmente não existia.

Mas aí um dia, ouvi falar dos candles!

E dos sistemas de trades contra a tendência!

Fiz alguns testes porcos, fiquei super feliz e não sabia que os resultados eram apenas uma ilusão. Não via nada de errado em manipular resultados com uma baixa amostragem. Eu era n00b. Obviamente deu tudo errado, meu sistema não funcionou, minha confiança em minhas habilidades como “trader” diminuiu e é claro, perdi dinheiro.

Só fui entender que não é dessa forma que se cria um sistema de trading algum tempo depois. Porém, como a maior parte dos iniciantes continuarão sendo iniciantes para sempre, eles não aprenderão isso e aí, repetirão os mesmos erros no desenvolvimento de seus sistemas. E se chegarem num ponto em que não aguentam mais; ou vão desistir ou… vão acreditar em algum babaca que criou um sistema de trading de uma maneira porca, o que nos leva de volta aos trambiqueiros…

Às Vezes é Muito Caro Ser Idiota

Desonesto? Ele comprou porque quis…

Ingenuidade é apenas uma variação mais light da palavra burrice e os charlatões se aproveitam da burrice e da ganância não-planejada das pessoas e assim, vendem seus produtos inúteis.

A maneira mais simples de descobrir se um cara está tentando te enganar é se fazer a pergunta:

Se esse trader consegue tirar 1002% por mês, porque ele está tentando me vender um sistema por R$29,99? Não seria melhor vender por R$50000 ou até esconder o sistema completamente?

Tá, então se o sistema for muito caro, isso significa que ele funciona?

Na esmagadora maioria das vezes, não.

Por exemplo, um cara qualquer cria um sistema e tenta vendê-lo por 10 reais. Ninguém o leva a sério. Mas e se esse mesmo cara tentasse vender o mesmo sistema por 499 reais? Seria mais coerente não é? Se ele tiver contatos na área, poderá fazer algumas ligações e em pouco tempo, já estará vendendo suas tranqueiras por aí para os trouxas que desejam enriquecer rapidamente na bolsa de valores.

Tudo bem que alguns sistemas funcionam sim, porém, os honestos nunca apresentam resultados fantasiosos, logo, as pessoas não se interessam muito (o meu Bolsa de Valores Vapt Vupt rende de 2% a 6% num mês muito bom, muito “pior” do que o “sistema” do exemplo com os seus 1002% ao mês).

Portanto, a minha dica é:

Fique longe das pessoas que fazem promessas super irrealistas, aprenda com os grandes traders como o Jesse Livermore, Richard Dennis, o Paul Tudor Jones, se for fazer um backtest ao criar um sistema de trading use uma amostra decente e acompanhe apenas quem você confia, afinal, você não vai querer jogar o jogo de uma outra pessoa, muito menos se esse jogo estiver quebrado…



Descubra Como Conquistar a Sua Independência Financeira Em Apenas 10 Anos Investindo Só R$200 Por Mês!

Você vai descobrir...

  • Porque as maneiras mais populares de se atingir a independência financeira só estão fazendo você perder tempo (e oportunidades).

  • Quanto tempo você realmente tende a levar para atingir a sua independência financeira.

  • Porque a bolsa de valores pode acelerar a sua acumulação de capital em mais de 2x com toda a segurança do mundo.

  • O quê fazer para conquistar os seus objetivos da maneira mais rápida, fácil e simples possível.


13 Comentários Como Criar Um Ótimo Sistema de Trading (Que Não Funciona)

  1. Ernesto Vasserstein

    Passei por isso também (testar todos indicadores) e nada funcionava! até que me dei por conta do seguinte:

    O problema não era os indicadores (a maioria não funciona mesmo), o problema era o tempo gráfico…

    Testando mais uma vez (todos os indicadores) no prazo semanal tudo mudou, e por mais ridículo que pareça o “MACD-LINHA” funcionou bem em alguns ativos no prazo de 10 anos…

    Sei que as corretoras e cursos focam muito os gráficos diários e intraday, e talvez esteja aí o problema…

    TraderTranquilo
    http://www.tradertranquilo.com.br

    Responder
    1. Hugo

      Vasserstein: na verdade eu nunca tive problemas com os indicadores, nunca fiquei muito tempo com eles.

      Na crise de 2008, eu fazia day-trades sem usar sistema (nem “sabia” disso na época). Apenas me guiava pelos suportes e resistências. Se não tivesse sido comido pela corretagem o tempo todo, os resultados teriam sido satisfatórios.

      Achei difícil operar no intra-day de outra forma, usando indicadores e coisas do tipo. O barulho do mercado zoneia demais a eficiência dessas ferramentas. Nesse caso, o book de ofertas é o seu melhor amigo. Pelo menos foi o que funcionou comigo: o book e a pura análise do movimento dos preços.

      Paulo: só que um operador idiota faz alguns trades e explode. Um trader decente que opera bem, sobrevive à “learning curve” e gera ao longo dos anos, muito mais corretagem do que o day-trader banana que vai a falência em poucos meses.

      E sim, manipular os indicadores até dar tudo certo, o famoso “curve fitting”, nunca funciona no longo e às vezes, nem no médio ou no nem-tão-curto-assim, prazos. Infelizmente, ou felizmente dependendo do ponto de vista (hehe), a maioria dos traders nunca aprendem isso 😛

      Responder
  2. Paulo

    … e apenas completando o que o Ernesto postou, focam no daytrade obviamente para criar traders viciados em operações e em pagar taxas, emolumentos, corretagens e com sorte, IR.

    Outro ponto a ser observado quando se desenvolve um sistema mecânico de negociação é observar a parcimônia do dito cujo. Não tenho tanta experiência em criar trade systems, estou apenas começando, mas como estatístico de formação e desenvolvedor de modelos de risco de crédito sei que entuchar um bom modelo com muitos parâmetros acaba fazendo ele valer por um período muito curto de tempo, isso se não for apenas pra massa de dados avaliada.

    Hiperparametrizar um modelo pode se tornar quase um vício; faz os resultados saltarem aos olhos. Coloque duas médias móveis de certos período A e B, mais uns dois osciladores X e Y, se baseie no gráfico semanal e diário e pronto… você vai ter um excelente resultado no último ano histórico do seu papel preferido. Agora espere pra ver no próximo ano… e boa sorte… 🙂

    Responder
  3. Gaspar

    Por isso gostei desse site, não segue o modelo de dar o peixe! Mas sim, tenta ensinar a pescar.

    Se bem que esses peixes que alguns prometem soam mais como um “bagre ensaboado”

    Decidi depois de muito ler que vou mesmo é tirar esse ano para estudar, um ou outro trade pra ir acostumando, mas o projeto de operar mesmo só quando me sentir em casa no mercado.

    Responder
  4. Rodrigo Marcelo Alvim

    Concordo com o Ernesto, não me considero um trader muito experiente, mas cheguei a mesma conclusão do Ernesto pelo que tenho aprendido, estudado e testado. Os indicadores funcionam melhor num tempo gráfico de maior período. Tenho em mente a seguinte frase do Márcio Noronha: antes de olhar as árvores, primeiro é preciso olhar as florestas.
    Acompanho tbm o blog do Ernesto e parabenizo-os pela excelente informação e disseminação do conhecimento.

    Sds,

    Roma10

    Responder
    1. Hugo

      Rodrigo: é isso mesmo. Olhar as florestas antes das árvores, falarei +- sobre esse assunto no post de amanhã. Só que tem uma coisa, essa frase vale principalmente na especulação de médio prazo (algumas semanas ou meses) e em sistemas trend-following. Em prazos curtíssimos, ninguém dá a mínima para as florestas. Afinal, não é necessário 🙂

      Gaspar: eu fiz isso em 2008. Não tinha 1 centavo para especular ou investir então fiquei devorando livros enquanto levantava um capital mixo vendendo tranqueiras velhas e nerds que eu tinha. Acredito que se eu tivesse dinheiro na época, teria entrado na bolsa apressadamente e com certeza, teria perdido uma grana. Bem mais do que eu perdi mesmo “sabendo” das coisas. Mas aí eu fui animal de operar com tão pouco. Em cada trade, a corretora me tirava um braço, hehehehe.

      Responder
  5. Paulo

    Gaspar e Rodrigo,
    vale realmente a pena estudar bastante antes de entrar no mercado de verdade. E digo mais, esse negócio de ” fazer um ou outro trade” eu não sei se funciona bem… uma vez que você abriu conta na corretora vai querer aproveitar “oportunidades” e se dar bem. Ai mora o perigo.

    Talvez nem abrir a conta e operar apenas no papel ou em simuladores (Folha e UOL) é bastante instrutivo. Só não tem a pressão no psicológico.

    abraços

    Responder
    1. Hugo

      Paulo e Gaspar (tá ficando movimentadinha a coisa aqui uh?):

      O que eu vou falar pode parecer doidera mas o meu conselho é:

      – Estude feito um condenado (isso é muito fácil pois o assunto é legal demais então quase não existe esforço, a não ser nos backtestings, essa parte não é tão divertida, excel, urgh!).
      – Brinque um pouco no simulador apenas para se acostumar. É legal, pouco útil, mas vale a pena por um tempinho.
      – Consiga de preferência uns 3 mil reais, abra uma conta na corretora mais barata que existir e opere!

      Você provavelmente perderá dinheiro. Mesmo estando preparado, é muito difícil não errar no começo.

      Eu tinha lido mil vezes que não era para tirar o stop do lugar e mesmo assim eu tirei. DUAS VEZES! Tudo bem que foram situações bem diferentes porém a idéia é clara.

      Não importa o que você ler ou estudar. Uma hora ou outra você precisará comprovar os fatos por si mesmo para acreditar. Você sabe que não é para brincar com as abelhas? Provavelmente vai parar quando elas te picarem. Gosta de fazer preço médio? Vai para quando realmente sentir na pele que é uma idéia estúpida.

      Tudo bem, com estudo e preparo, a maioria dos erros nós não cometemos mas de vez em quando alguma coisa escapa no começo. Com o tempo você realmente aprende e para de fazer merda.

      Agora, esses 3 mil reais. Essa quantia é baixa, a corretagem vai pesar bastante mas as dores e lições dos prejuízos valerão MUITO a pena. A experiência será REAL e não simulada.

      Isto é, se você não for banana e estudar as causas dos seus erros. Como diria o Jesse Livermore, lições baratas a se pagar.

      Melhor fazer merda com 3 mil do que com 30… (mas mesmo assim tente ganhar! mas ganhar certo, com uma metodologia válida e talz)

      Abraço!

      Responder
  6. Gaspar

    Valeu pelos conselhos galera.

    E isso mesmo, quanto mais eu estudo mais eu vejo que preciso estudar, eu falo de fazer um ou outro trade para pegar mesmo experiência prática. Para sentir um pouco de pressão mesmo, ou melhor não??

    Abraços

    Responder
  7. Ulisses

    Hugo,

    Gostaria de saber um pouco mais sobre a movimentação dos stops que você sitou em seu último comentário, pois segundo as lições do livro “Trade your Way to Financial Freedom”o autor sita que devemos mover os nossos stops de acordo com a quantidade de multiplicadores “R” que conseguimos.

    Abraço,
    Ulisses

    Responder
    1. Hugo

      Eu não usei um stop atr (você o sobe se o papel estiver indo na direção desejada e o deixa parado se os preços estiverem vindo contra você, tudo baseado na volatilidade do ativo) como indicado pelo Van K. Tharp, autor do Trade…

      O que estava fazendo era bem simples: colocava os stops abaixo de simples pontos de suportes nos gráficos.

      E as cagadas foram que, em vez de deixar os stops parados lá, eu tirei eles do lugar. Se ele estivesse em 30 reais, eu ficava com medo de ser stopado e puxava para 29,50. Esse tipo de coisa. Aí, quando era realmente stopado, perdia mais do que precisava.

      Mas eram stops-loss comuns, nada de time, reverse ou o stop atr dos turtles e do Van Tharp.

      Responder

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *