Ok, você é um trader e em um dia comum, útil, você segue a rotina:

Acorda, toma café da manhã, liga o computador, olha as suas ações e mimimi e blá blá blá.

Surge um sinal de compra!

Não, espera, surgem DOIS sinais de compra ao MESMO TEMPO!

\o/

Agora você tem duas opções para escolher mas só tem capital sobrando para uma delas.

E então?

Escolhe a ação A?

Ou escolhe a ação B?

A ação A tem dividendos melhores, fundamentos melhores mas o sinal de compra não parece tão forte, tão “bonitinho” quando a ação B, cujo sinal parece ter sido tirado de um livro.

A ação A tem um bom histórico.

A ação B tem um ótimo histórico também.

E aí?

A?

B?

Já sei, você pensa.

Vou complicar as coisas para evitar tomar uma decisão!

Ok!

Hmmmm…

De acordo com o Princípio da Incerteza do Walter White (bons entendedores entenderão), não temos como saber aonde um elétron estará em um certo período de tempo.

Apesar de ações não serem elétrons, são pessoas que controlam os preços e como não temos como deduzir o que essas pessoas farão, a resposta certa, socialmente e física quânticamente (?) falando é:

Sei lá!

Sei lá se devo comprar A ou B!

:/

A pode ser um ganho, pode ser uma perda também.

B pode ser uma perda, mas pode ser um ganho também.

:/

Anyway, o importante é parar de tentar adivinhar o futuro e apenas operar seguindo o seu sistema, as suas estatísticas.

Mas tem um problema…

As estatísticas meio que escolhem entre A e B também!

Quando você cria um sistema de trading, o sistema considera o ativo que gerou o sinal primeiro, o que “vence” a corrida.

Aí no futuro você pode pensar:

“Será que seguir esse primeiro sinal é melhor?”

“Ou será que teria sido melhor seguir o segundo sinal?”

Em outras palavras, o que aconteceria se a ação B tivesse rompido 1 segundo antes da ação A?

Será que isso mudaria o seu sistema?

Será que o destruiria?

Talvez sim.

Talvez não.

O jeito é testar…

E aqui, a dica é simples, amigos traders.

No bom e velho Amibroker, coloquem o seguinte código no início do seu sistema e testem para ver se uma mudança na ordem dos trades fariam uma mudança muito grande.

O código é:

PositionScore = 100 * mtRandomA();
Optimize(“Position Score”,1,1,100,1);

Isso vai te ajudar a ver o que teria acontecido com o seu sistema em “Dimensões Paralelas”, por assim dizer, se o sistema tivesse ido com B ao invés de A.

Monte Carlo, eles chamam.

Nome engraçado.

Enfim…

Se você gosta de criar sistemas, brinque com o código, vale a pena e te ensina muito sobre o seu próprio sistema.

Se você não sabe o que é um sistema e nem imagina o que isso faz, você pode aprender a criar o seu e depois brincar com esse treco de dimensões paralelas também.

Para te ajudar existe a famosa “A Tríplice do Trading”.

Você a encontra aqui.

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Abraço,

Hugo “Estou Pensando Em Prestar Vestibular Para Física na USP ou na Unicamp Porque Estou Entendiado, Será Que Esse é o Melhor Caminho Para Aprender?” Teixeira



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20 Comentários

  1. Max Eduardo 2 de julho de 2014 às 13:32

    Hugo, se você gosta tanto de programação porque não faz TI?

    1. Hugo Teixeira 8 de julho de 2014 às 3:51

      Porque acabei vindo parar no mundo da bolsa. Quando jovem meu sonho era virar programador da Squaresoft (hoje SquareEnix) mas as coisas mudam, os gostos mudam e chega uma hora que os códigos se encaixaram mais como um hobby do que como uma profissão. 😉

  2. Raphael 7 de julho de 2014 às 0:24

    😀 você tem um jeito muito peculiar de escrever parece que estou dialogando com alguém ao ler chega a ser engraçado e fluir muito rápido…

    1. Hugo Teixeira 8 de julho de 2014 às 4:00

      Obrigado, é essa a intenção, facilitar as coisas deixando tudo menos formal e menos não-aguento-mais-ler-isso-por-favor-me-mate. 😛

  3. Rafael 15 de julho de 2014 às 16:19

    Hugo,

    Como já te conheço um pouco ( pelo menos pelos e-mail´s da vida…rs) e sei que, quando você gosta de um assunto, você curte ir profundamente, entender e desvendar tudo do assunto…
    Se fosse opinar e dar uma boa dica de novos desafios diria para aprofundar-se no assunto de “Despertar da consciência” que tudo tem haver com a física quântica, e creio que é a unica forma verdadeira de curar todos os males psicológicos…

    Digo isso, pois até o grande nome da Física quântica Dr. David Bohm, veja http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm vendo total relação a quântica com a consciência, tornou-se admirador e grande amigo do krishnamurti ( grande sábio ) e desde então ambos tentaram livrar a mente humana dos conflitos e tal´s (aquela novela romântica, sabe…rs) …

    Mas vale a pena conferir, veja esse link com o vídeo e depois passe aos próximos e bom divertimento.

    https://www.youtube.com/watch?v=XZtJ1-boz2Q

    Não sei quanto a você, mas eu adoro ver a sabedoria das pessoas em determinado assunto, digamos que da mesma forma que Jesse livermore foi para a especulação, o krishnamurti é para o “despertar da consciência”.

    Grande abraço meu amigo,
    Rafael

    1. Hugo Teixeira 22 de julho de 2014 às 2:15

      Oi Rafael,

      Cara, sim, valeu a dica, eu curto mesmo essas coisas. Apesar de que o conteúdo é bastante frita-cérebro para ver um após o outro, pelo menos pra mim ehehehhe. Vai como o Jack, o Estripador, por partes. 😛

      Abraço,

      Hugo

  4. Cicero Junqueira 8 de agosto de 2014 às 19:55

    Hugo,

    Estou iniciado estudos sobre bolsa de valores. Já li alguns livros além do e-book “Como inv. Bol. com pouco dinheiro”. Estou no simulador do Folhainvest. Veja a possibilidade de me responder aqui. Qual é o número de empresas devemos manter em uma carteira? Se iniciamos comprando ações no fracionário ao atingir 100 ações essas podem ser negociadas no mercado à vista/integral?

    1. Hugo Teixeira 23 de agosto de 2014 às 0:02

      Usando aquela tabela que vem no e-book (eu uso ela também), você raramente passará de 12 ativos. O “normal” é de 6 a 12, sendo 8 um número equilibrado ao meu ver.

      Sim, 100 ações compradas no fracionário “viram um lote” e podem ser negociadas no integral. 🙂

  5. Cicero Junqueira 27 de agosto de 2014 às 23:05

    Hugo,

    Continuo meus estudos. Seu site e seu 1º e-book que já li me ajudaram bastante. Espero em breve adquirir o Triplice. Ao criar um sistema e posteriormente testá-lo você indica o Amibroker. O backtest terá que ser realizado somente na versão paga? $199.

    1. Hugo Teixeira 3 de setembro de 2014 às 22:05

      Você pode fazer backtests na versão trial, o problema é que só dá para testar 5 ativos de cada vez, o que pode servir para alguns mas dificulta bastante quem quiser testar um portfolio de ativos…

      1. João Carlos Calixto 11 de setembro de 2014 às 13:27

        Não tenho certeza Hugo…mas acredito que nas últimas versões do ami…é possível testar mais de cinco ativos.

        1. Hugo Teixeira 14 de setembro de 2014 às 18:59

          Seria muito estranho porque aí você poderia baixar o trial, fazer os seus backtests sem limites, criar seu sistema e ir operar sem precisar comprar o software…

          1. João Carlos Calixto 16 de setembro de 2014 às 11:50

            Então…eu tenho instalado a vesão 5.80…faço backtests com 100 ativos, e por enquanto a restrição que eu vejo e na hora de salvar a database, ai pede a versão registrada, mas como atualizo todo dia pelo grapherOc…não preciso salvar diariamente a database..só preciso importar todo santo dia……essa semana contratarei o seu serviço de consultoria por email…pois estou com algumas dúvidas…..

            1. Hugo Teixeira 29 de setembro de 2014 às 2:09

              Oi João,

              Isso é muito bacana pois quando eu comecei usar não dava para fazer backtests com 100… só com 5. XD

              Enfim, estou aqui para ajudar, pode mandar os e-mails da consultoria. 🙂

  6. Cerveró 20 de janeiro de 2015 às 18:51

    Hugo, você já ouviu falar do Leibovit Volume Reversal (VR), essa porcaria funciona aqui no nosso mercado de m….?
    existem um milhão de trade system por aí, há algum que realmente valha o investimento ou são todos caça-níquel?

    1. Hugo Teixeira 25 de janeiro de 2015 às 22:26

      Nosso mercado não é uma merda, ele é comum, ou seja, vive de ciclos. Estamos terminando um ciclo de baixa, nada fora do normal… apesar de um pouco exagero devido a incompetência do governo… que está ficando menos pior aos pouquinhos (Levy).

      Porém, essa ferramenta eu não conheço então vou ficar te devendo uma resposta hehehe. 🙁

  7. Igor 15 de janeiro de 2016 às 14:41

    Hugo, já li os dois primeiros ebooks. Como faço para inserir no sistema o código para position size cmo ATR? Lá você só ensina o modelo dos bloquinhos.. abraços!

  8. Clesio 12 de junho de 2016 às 19:12

    Boa noite Hugo,

    Fiz alguns backtestes, aproveitei pra testar ele nos piores momentos, onde os testes sofrem os maiores drawdowns, como metade de 2014 até hoje, onde alguns sistemas sofrem algum prejuízo ou uma rentabilidade média abaixo da renda fixa. Tem algum sistema que consiga passar ileso, com uma rentabilidade melhor, por estes momentos sem ter que passar a operar vendido? Pois nos backtestes operar long and short não funciona bem como operando apenas long. Operar short funciona, mas só nos piores momentos, mas só descobrimos a tendência quando já estamos no meio dela, aí é tarde.
    Quero saber se os traders experientes como você sofre nestes momentos, ou consegue driblar os DD’s com algum ajuste em seu sistema?

  9. Cadu Moraes 4 de setembro de 2016 às 14:10

    Hugo,

    Você sabe como configurar as nuvens do ichimoku no Amibroker?

  10. Clesio 30 de outubro de 2016 às 18:40

    Boa tarde Hugo,

    Até quando os nossos backtestes vão funcionar? Quando os HFT vão começar a influenciar nos nossos resultados nas nossas queridas SmallCaps? Será que isto vai gerar forte influência no nosso futuro próximo? Será que nossos sistemas seguidores de tendência com escala Diária e semanal seriam influenciados?

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