Como Fazer Um Backtest Monte Carlo no Amibroker Em Apenas 2 Minutos

Ok, você é um trader e em um dia comum, útil, você segue a rotina:

Acorda, toma café da manhã, liga o computador, olha as suas ações e mimimi e blá blá blá.

Surge um sinal de compra!

Não, espera, surgem DOIS sinais de compra ao MESMO TEMPO!

\o/

Agora você tem duas opções para escolher mas só tem capital sobrando para uma delas.

E então?

Escolhe a ação A?

Ou escolhe a ação B?

A ação A tem dividendos melhores, fundamentos melhores mas o sinal de compra não parece tão forte, tão “bonitinho” quando a ação B, cujo sinal parece ter sido tirado de um livro.

A ação A tem um bom histórico.

A ação B tem um ótimo histórico também.

E aí?

A?

B?

Já sei, você pensa.

Vou complicar as coisas para evitar tomar uma decisão!

Ok!

Hmmmm…

De acordo com o Princípio da Incerteza do Walter White (bons entendedores entenderão), não temos como saber aonde um elétron estará em um certo período de tempo.

Apesar de ações não serem elétrons, são pessoas que controlam os preços e como não temos como deduzir o que essas pessoas farão, a resposta certa, socialmente e física quânticamente (?) falando é:

Sei lá!

Sei lá se devo comprar A ou B!

:/

A pode ser um ganho, pode ser uma perda também.

B pode ser uma perda, mas pode ser um ganho também.

:/

Anyway, o importante é parar de tentar adivinhar o futuro e apenas operar seguindo o seu sistema, as suas estatísticas.

Mas tem um problema…

As estatísticas meio que escolhem entre A e B também!

Quando você cria um sistema de trading, o sistema considera o ativo que gerou o sinal primeiro, o que “vence” a corrida.

Aí no futuro você pode pensar:

“Será que seguir esse primeiro sinal é melhor?”

“Ou será que teria sido melhor seguir o segundo sinal?”

Em outras palavras, o que aconteceria se a ação B tivesse rompido 1 segundo antes da ação A?

Será que isso mudaria o seu sistema?

Será que o destruiria?

Talvez sim.

Talvez não.

O jeito é testar…

E aqui, a dica é simples, amigos traders.

No bom e velho Amibroker, coloquem o seguinte código no início do seu sistema e testem para ver se uma mudança na ordem dos trades fariam uma mudança muito grande.

O código é:

PositionScore = 100 * mtRandomA();
Optimize(“Position Score”,1,1,100,1);

Isso vai te ajudar a ver o que teria acontecido com o seu sistema em “Dimensões Paralelas”, por assim dizer, se o sistema tivesse ido com B ao invés de A.

Monte Carlo, eles chamam.

Nome engraçado.

Enfim…

Se você gosta de criar sistemas, brinque com o código, vale a pena e te ensina muito sobre o seu próprio sistema.

Se você não sabe o que é um sistema e nem imagina o que isso faz, você pode aprender a criar o seu e depois brincar com esse treco de dimensões paralelas também.

Para te ajudar existe a famosa “A Tríplice do Trading”.

Você a encontra aqui.

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Abraço,

Hugo “Estou Pensando Em Prestar Vestibular Para Física na USP ou na Unicamp Porque Estou Entendiado, Será Que Esse é o Melhor Caminho Para Aprender?” Teixeira



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20 Comentários Como Fazer Um Backtest Monte Carlo no Amibroker Em Apenas 2 Minutos

    1. Hugo Teixeira

      Porque acabei vindo parar no mundo da bolsa. Quando jovem meu sonho era virar programador da Squaresoft (hoje SquareEnix) mas as coisas mudam, os gostos mudam e chega uma hora que os códigos se encaixaram mais como um hobby do que como uma profissão. 😉

      Responder
  1. Raphael

    😀 você tem um jeito muito peculiar de escrever parece que estou dialogando com alguém ao ler chega a ser engraçado e fluir muito rápido…

    Responder
  2. Rafael

    Hugo,

    Como já te conheço um pouco ( pelo menos pelos e-mail´s da vida…rs) e sei que, quando você gosta de um assunto, você curte ir profundamente, entender e desvendar tudo do assunto…
    Se fosse opinar e dar uma boa dica de novos desafios diria para aprofundar-se no assunto de “Despertar da consciência” que tudo tem haver com a física quântica, e creio que é a unica forma verdadeira de curar todos os males psicológicos…

    Digo isso, pois até o grande nome da Física quântica Dr. David Bohm, veja http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm vendo total relação a quântica com a consciência, tornou-se admirador e grande amigo do krishnamurti ( grande sábio ) e desde então ambos tentaram livrar a mente humana dos conflitos e tal´s (aquela novela romântica, sabe…rs) …

    Mas vale a pena conferir, veja esse link com o vídeo e depois passe aos próximos e bom divertimento.

    https://www.youtube.com/watch?v=XZtJ1-boz2Q

    Não sei quanto a você, mas eu adoro ver a sabedoria das pessoas em determinado assunto, digamos que da mesma forma que Jesse livermore foi para a especulação, o krishnamurti é para o “despertar da consciência”.

    Grande abraço meu amigo,
    Rafael

    Responder
    1. Hugo Teixeira

      Oi Rafael,

      Cara, sim, valeu a dica, eu curto mesmo essas coisas. Apesar de que o conteúdo é bastante frita-cérebro para ver um após o outro, pelo menos pra mim ehehehhe. Vai como o Jack, o Estripador, por partes. 😛

      Abraço,

      Hugo

      Responder
  3. Cicero Junqueira

    Hugo,

    Estou iniciado estudos sobre bolsa de valores. Já li alguns livros além do e-book “Como inv. Bol. com pouco dinheiro”. Estou no simulador do Folhainvest. Veja a possibilidade de me responder aqui. Qual é o número de empresas devemos manter em uma carteira? Se iniciamos comprando ações no fracionário ao atingir 100 ações essas podem ser negociadas no mercado à vista/integral?

    Responder
    1. Hugo Teixeira

      Usando aquela tabela que vem no e-book (eu uso ela também), você raramente passará de 12 ativos. O “normal” é de 6 a 12, sendo 8 um número equilibrado ao meu ver.

      Sim, 100 ações compradas no fracionário “viram um lote” e podem ser negociadas no integral. 🙂

      Responder
  4. Cicero Junqueira

    Hugo,

    Continuo meus estudos. Seu site e seu 1º e-book que já li me ajudaram bastante. Espero em breve adquirir o Triplice. Ao criar um sistema e posteriormente testá-lo você indica o Amibroker. O backtest terá que ser realizado somente na versão paga? $199.

    Responder
          1. João Carlos Calixto

            Então…eu tenho instalado a vesão 5.80…faço backtests com 100 ativos, e por enquanto a restrição que eu vejo e na hora de salvar a database, ai pede a versão registrada, mas como atualizo todo dia pelo grapherOc…não preciso salvar diariamente a database..só preciso importar todo santo dia……essa semana contratarei o seu serviço de consultoria por email…pois estou com algumas dúvidas…..

            Responder
            1. Hugo Teixeira

              Oi João,

              Isso é muito bacana pois quando eu comecei usar não dava para fazer backtests com 100… só com 5. XD

              Enfim, estou aqui para ajudar, pode mandar os e-mails da consultoria. 🙂

  5. Cerveró

    Hugo, você já ouviu falar do Leibovit Volume Reversal (VR), essa porcaria funciona aqui no nosso mercado de m….?
    existem um milhão de trade system por aí, há algum que realmente valha o investimento ou são todos caça-níquel?

    Responder
    1. Hugo Teixeira

      Nosso mercado não é uma merda, ele é comum, ou seja, vive de ciclos. Estamos terminando um ciclo de baixa, nada fora do normal… apesar de um pouco exagero devido a incompetência do governo… que está ficando menos pior aos pouquinhos (Levy).

      Porém, essa ferramenta eu não conheço então vou ficar te devendo uma resposta hehehe. 🙁

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  6. Igor

    Hugo, já li os dois primeiros ebooks. Como faço para inserir no sistema o código para position size cmo ATR? Lá você só ensina o modelo dos bloquinhos.. abraços!

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  7. Clesio

    Boa noite Hugo,

    Fiz alguns backtestes, aproveitei pra testar ele nos piores momentos, onde os testes sofrem os maiores drawdowns, como metade de 2014 até hoje, onde alguns sistemas sofrem algum prejuízo ou uma rentabilidade média abaixo da renda fixa. Tem algum sistema que consiga passar ileso, com uma rentabilidade melhor, por estes momentos sem ter que passar a operar vendido? Pois nos backtestes operar long and short não funciona bem como operando apenas long. Operar short funciona, mas só nos piores momentos, mas só descobrimos a tendência quando já estamos no meio dela, aí é tarde.
    Quero saber se os traders experientes como você sofre nestes momentos, ou consegue driblar os DD’s com algum ajuste em seu sistema?

    Responder
  8. Clesio

    Boa tarde Hugo,

    Até quando os nossos backtestes vão funcionar? Quando os HFT vão começar a influenciar nos nossos resultados nas nossas queridas SmallCaps? Será que isto vai gerar forte influência no nosso futuro próximo? Será que nossos sistemas seguidores de tendência com escala Diária e semanal seriam influenciados?

    Responder

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