nos comentários do tópico entitulado "Será que seu sistema de trading presta?" foi iniciada uma discussão a respeito do setup chamado Hilo-Tranquilo, criado e divulgado pelo Vasserstein no site Trader Tranquilo.
Como acredito que setups que prezem pelo controle de risco e entradas e saídas bem definidas devam ser debatidos e incentivados, tomei a liberdade de transferir essas discussão para o fórum, onde estará ao alcance de mais leitores que não apenas os do tópico de origem.
Alguns comentários eu editei para retirar o que não interessa à esse debate, mas mantive a essência original da opinião sobre o setup.
Marcos Flávio disse: wrote:(...)Vi que em alguns comentários, houve citação do setup Hilo-tranquilo, ultimamente estou utilizando, porque para as minhas condições é um excelente setup principalmente pelo fato deu fazer minhas entradas e saidas apenas 1 vez por semana. Bom, resolvi fazer um back testing do hilo-tranquilo, e pelo fato de ter uma amostragem muito baixa já brekou meu teste. E aí?(...)
Paulo Nogueira disse: wrote:Antes de responder qualquer coisa, pergunto a você: está utilizando o Hilo apenas como solitário setup de entrada ou utiliza conjuntamente técnicas de Position Sizing e Controle de Risco? Se você utiliza apenas o setup e não sabe o que fazer depois da entrada você está fazendo uma loucura sim… Caso tenha um sisteminha em uso, aí a coisa muda de figura e os backtests entram em ação.
Marcos Flávio disse: wrote:(...) o setup não utiliza stop loss, inclusive o criador do setup abomina o stop loss, ele utiliza o stop manual mesmo. Posso estar enganado mas o controle de risco pelo que eu entendi é feito dividindo o capital em várias ações(por exemplo: tenho 100mil, ou seja, vou operar 10% do capital em cada papel, assim uma perda de 30% em um ativo reprenta 3% do total).Fora isso não existe mais nenhum controle do risco, se o setup der venda eu vendo, se der compra eu compro.
João disse: wrote:Sobre o HiLo Tranquilo, eu fiz vários backtests “no braço” mesmo, procurando rompimentos falsos, porcentagem de lucro/prejuízo, etc. Em muitos ativos, e cheguei as seguintes conclusões:
- Ele tem uma média de 7 acertos para cada 10 trades.
- Cada trade “que dá certo”, rende na MÉDIA 50% de lucro, alguns rendem bem mais, outros menos, mas na média é isso aí.
- Quando o trade dá errado, o prejuízo, na MÉDIA, é de 10%. Mas aconteceu bastante (bastante mesmo) do trade “dar errado” e mandar sair com 0,5 ou 1% de lucro, ou seja, deu errado mas te mandou sair praticamente no break-even.
- Só funciona no gráfico SEMANAL, podem tentar backtest no diário ou qualquer outro período menor, que não dá certo mesmo, dá prejuízo pra todo lado.
- Como é no semanal, não dá pra usar stop-loss. Sei que isso vai de encontro com muito do que já foi dito aqui no site, mas definitivamente nesse setup o stop-loss só vai atrapalhar. No semanal, o MACD funciona bem, e se vocês fizerem backtest, vão ver que ele “avisou” com antecedência o crash de 2008, mandando sair em vários ativos (nos que realmente caíram). Quem se guiou no semanal utilizando algum tipo de cruzamento com médias móveis, ficou feliz com o crash.
- Cada operação rende bastante, como citei acima, mas tem que levar em consideração que é position trade, você vai ficar vários meses numa mesma operação, checando o andamento uma vez por semana (no fechamento). Não custa nada repetir, né… Ninguém fica rico da noite para o dia. LOL. Portanto, é um setup pra quem não tem tempo livre (ou quer ter mais tempo livre), é, como o nome diz, tranquilo mesmo de operar.
- Não funciona bem em blue-chips e ativos de alta volatilidade. Porque o propósito dele é acompanhar grandes movimentos de alta e sair antes dos grandes movimentos de queda. E em alta volatilidade o setup vai te mandar sair toda hora, e na maioria com prejuízo. Busquem por empresas pequenas pra operar.
- Nos meus últimos backtests, feitos com os ativos sugeridos pelo Vasserstein, especificamente no ano de 2010, que na minha opinião o mercado deu uma sacaneada, e andou bem de lado, cheguei a um resultado de que o ano vai fechar com uns 20% de lucro pra quem operou no HiLo.
- Já o ano de 2009 foi meio excepcional, já que foi o reerguimento após o crash, e pelo HiLo, calculei que 2009 rendeu de 90% a 100% fácil pra quem seguiu o sistema… Teve trade lá dando mais de 170%…
- Fechando: acredito que num ano “normal” dê pra tirar na média uns 30% a.a. com o setup. Tudo vai depender da escolha certa dos ativos.
Gostaria também de saber qual a média anual de lucros pra quem mexe com swing trade, pois acho swing muito trabalhoso. Só se o cara for viciado em operar.
Paulo Nogueira disse: wrote:Dei uma olhada na metodologia do Trader Traquilo um tempo atrás e achei legal, com o porém de não haver stop inicial. Acho que pode haver stop sem comprometer a estratégia e a partir do momento que se estabelece o risco inicial, tudo é melhor gerenciado na operação. Assumo que não lembro bem da metologia. Como se dá a saída? Se o papel comprado for caindo lentamente a saída vai descendo até o fundo do poço? (não lembro mesmo, e to com preguiça de entrar no site… )
João disse: wrote:Paulo: a base do sistema é o indicador HiLo Activator, que consiste em duas médias móveis simples, de 3 a 6 períodos, uma calculada a partir das mínimas dos períodos, e outra das máximas. Ele é plotado em forma de “escadinha”. Quando o movimento é de alta, a escada vai subindo período a período, quando o mercado começa a “reverter”, passa a ser plotada outra escada, de outra cor, indicando que o mercado reverteu e está caindo.
A saída se dá quando a escada reverte para baixa, mesmo que o MACD esteja positivo (linha passando por cima do sinal). Se a linha do MACD cruzar para baixo e a escada continuar indicando subida, é pra continuar comprado, só vender quando reverter. Pra entrar, só quando o MACD estiver positivo E quando a escada de subida começar a ser plotada. O HiLo Activator é só um indicador de reversão. E o MACD é só pra saber se o mercado está altista ou baixista. É tudo bem simples…
Paulo Nogueira disse: wrote:João, dei uma olhada com mais calma em um dos vídeos do site e juntamente com seu post acho que entendi. Na realidade o sistema proposto possui sim uma espécie de stop, algo para dizer quando pular fora se o trade não sair como o planejado. A diferença é que o stop não fica lá na corretora esperando o gatilho de disparo, é o chamado “stop mental”. O cara olha o gráfico e percebe que foi stopado, e no dia seguinte vende o papel. Precisa de disciplina mas funciona.
Eu gosto desse tipo de sistema, bem mecânico, e como ele gosta de chamar, bem tranquilo. Operar no mercado tem de ser chato e monótono, sem aventuras ou fortes emoçoes, apenas ganhando consistentemente. rs O único porém desse sistema é que ele não se aproveita de outro cenário que não o de alta. Se os papéis lateralizarem muito tempo a grana não entra. Mas é um sistema bem bacana.
João disse: wrote:Esqueci mesmo de falar do stop, mas é isso que você disse, o stop é mental, é pra sair da operação apenas quando o indicador mandar. Pra usar um stop automático, só se colocasse com uns 50% de distância do preço de compra, pra ficar longe do barulho do mercado, por aí, mesmo assim acho que acaba não valendo a pena nesse sistema. Sinceramente acho que não tem muito perigo, como o Vasserstein diz: quando uma coisa muito ruim está pra acontecer, as simples médias móveis se cruzando já avisam que é pra sair fora, pois o mercado vai derreter. O “olfato” dos tubarões é melhor que o das sardinhas, então quando eles saem, o “tremor” (vendas de grandes fundos) é detectado pelo MACD.
Verdade, mercado lateralizando é um problemão quando se usa gráfico semanal. A Taurus por exemplo (FJTA4), que faz parte do portifólio, esse ano só deu um único trade, e ainda com prejuízo, ou seja, nem um centavinho de lucro dessa empresa. O ideal é operar empresas de setores diferentes, pois assim você se livra um pouco das “quedas de setor”. E estar sempre estudando novos ativos, sempre tem alguma coisa indo pra cima. Fazendo uns backtests aleatórios no ano de 2008, da crise, dá pra achar várias empresas que seguiram seu ritmo normalmente, como se não tivesse crash algum rolando.
De qualquer maneira, conhecimento e experiência nunca é demais, é bom ter setups testados e prontos pra usar no diário, ou qualquer outra situação que o mercado oferecer algo interessante.