Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Discussões relacionadas ao desenvolvimento e testes de sistemas de trading.
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paulo nog.run
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Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Post by paulo nog.run » Dec 20, 2010

Senhores,
nos comentários do tópico entitulado "Será que seu sistema de trading presta?" foi iniciada uma discussão a respeito do setup chamado Hilo-Tranquilo, criado e divulgado pelo Vasserstein no site Trader Tranquilo.

Como acredito que setups que prezem pelo controle de risco e entradas e saídas bem definidas devam ser debatidos e incentivados, tomei a liberdade de transferir essas discussão para o fórum, onde estará ao alcance de mais leitores que não apenas os do tópico de origem.
Alguns comentários eu editei para retirar o que não interessa à esse debate, mas mantive a essência original da opinião sobre o setup.
Marcos Flávio disse: wrote:(...)Vi que em alguns comentários, houve citação do setup Hilo-tranquilo, ultimamente estou utilizando, porque para as minhas condições é um excelente setup principalmente pelo fato deu fazer minhas entradas e saidas apenas 1 vez por semana. Bom, resolvi fazer um back testing do hilo-tranquilo, e pelo fato de ter uma amostragem muito baixa já brekou meu teste. E aí?(...)
Paulo Nogueira disse: wrote:Antes de responder qualquer coisa, pergunto a você: está utilizando o Hilo apenas como solitário setup de entrada ou utiliza conjuntamente técnicas de Position Sizing e Controle de Risco? Se você utiliza apenas o setup e não sabe o que fazer depois da entrada você está fazendo uma loucura sim… :) Caso tenha um sisteminha em uso, aí a coisa muda de figura e os backtests entram em ação.
Marcos Flávio disse: wrote:(...) o setup não utiliza stop loss, inclusive o criador do setup abomina o stop loss, ele utiliza o stop manual mesmo. Posso estar enganado mas o controle de risco pelo que eu entendi é feito dividindo o capital em várias ações(por exemplo: tenho 100mil, ou seja, vou operar 10% do capital em cada papel, assim uma perda de 30% em um ativo reprenta 3% do total).Fora isso não existe mais nenhum controle do risco, se o setup der venda eu vendo, se der compra eu compro.
João disse: wrote:Sobre o HiLo Tranquilo, eu fiz vários backtests “no braço” mesmo, procurando rompimentos falsos, porcentagem de lucro/prejuízo, etc. Em muitos ativos, e cheguei as seguintes conclusões:
- Ele tem uma média de 7 acertos para cada 10 trades.
- Cada trade “que dá certo”, rende na MÉDIA 50% de lucro, alguns rendem bem mais, outros menos, mas na média é isso aí.
- Quando o trade dá errado, o prejuízo, na MÉDIA, é de 10%. Mas aconteceu bastante (bastante mesmo) do trade “dar errado” e mandar sair com 0,5 ou 1% de lucro, ou seja, deu errado mas te mandou sair praticamente no break-even.
- Só funciona no gráfico SEMANAL, podem tentar backtest no diário ou qualquer outro período menor, que não dá certo mesmo, dá prejuízo pra todo lado.
- Como é no semanal, não dá pra usar stop-loss. Sei que isso vai de encontro com muito do que já foi dito aqui no site, mas definitivamente nesse setup o stop-loss só vai atrapalhar. No semanal, o MACD funciona bem, e se vocês fizerem backtest, vão ver que ele “avisou” com antecedência o crash de 2008, mandando sair em vários ativos (nos que realmente caíram). Quem se guiou no semanal utilizando algum tipo de cruzamento com médias móveis, ficou feliz com o crash.
- Cada operação rende bastante, como citei acima, mas tem que levar em consideração que é position trade, você vai ficar vários meses numa mesma operação, checando o andamento uma vez por semana (no fechamento). Não custa nada repetir, né… Ninguém fica rico da noite para o dia. LOL. Portanto, é um setup pra quem não tem tempo livre (ou quer ter mais tempo livre), é, como o nome diz, tranquilo mesmo de operar.
- Não funciona bem em blue-chips e ativos de alta volatilidade. Porque o propósito dele é acompanhar grandes movimentos de alta e sair antes dos grandes movimentos de queda. E em alta volatilidade o setup vai te mandar sair toda hora, e na maioria com prejuízo. Busquem por empresas pequenas pra operar.
- Nos meus últimos backtests, feitos com os ativos sugeridos pelo Vasserstein, especificamente no ano de 2010, que na minha opinião o mercado deu uma sacaneada, e andou bem de lado, cheguei a um resultado de que o ano vai fechar com uns 20% de lucro pra quem operou no HiLo.
- Já o ano de 2009 foi meio excepcional, já que foi o reerguimento após o crash, e pelo HiLo, calculei que 2009 rendeu de 90% a 100% fácil pra quem seguiu o sistema… Teve trade lá dando mais de 170%…
- Fechando: acredito que num ano “normal” dê pra tirar na média uns 30% a.a. com o setup. Tudo vai depender da escolha certa dos ativos.
Gostaria também de saber qual a média anual de lucros pra quem mexe com swing trade, pois acho swing muito trabalhoso. Só se o cara for viciado em operar.
Paulo Nogueira disse: wrote:Dei uma olhada na metodologia do Trader Traquilo um tempo atrás e achei legal, com o porém de não haver stop inicial. Acho que pode haver stop sem comprometer a estratégia e a partir do momento que se estabelece o risco inicial, tudo é melhor gerenciado na operação. Assumo que não lembro bem da metologia. Como se dá a saída? Se o papel comprado for caindo lentamente a saída vai descendo até o fundo do poço? (não lembro mesmo, e to com preguiça de entrar no site… :) )
João disse: wrote:Paulo: a base do sistema é o indicador HiLo Activator, que consiste em duas médias móveis simples, de 3 a 6 períodos, uma calculada a partir das mínimas dos períodos, e outra das máximas. Ele é plotado em forma de “escadinha”. Quando o movimento é de alta, a escada vai subindo período a período, quando o mercado começa a “reverter”, passa a ser plotada outra escada, de outra cor, indicando que o mercado reverteu e está caindo.
A saída se dá quando a escada reverte para baixa, mesmo que o MACD esteja positivo (linha passando por cima do sinal). Se a linha do MACD cruzar para baixo e a escada continuar indicando subida, é pra continuar comprado, só vender quando reverter. Pra entrar, só quando o MACD estiver positivo E quando a escada de subida começar a ser plotada. O HiLo Activator é só um indicador de reversão. E o MACD é só pra saber se o mercado está altista ou baixista. É tudo bem simples…
Paulo Nogueira disse: wrote:João, dei uma olhada com mais calma em um dos vídeos do site e juntamente com seu post acho que entendi. Na realidade o sistema proposto possui sim uma espécie de stop, algo para dizer quando pular fora se o trade não sair como o planejado. A diferença é que o stop não fica lá na corretora esperando o gatilho de disparo, é o chamado “stop mental”. O cara olha o gráfico e percebe que foi stopado, e no dia seguinte vende o papel. Precisa de disciplina mas funciona.
Eu gosto desse tipo de sistema, bem mecânico, e como ele gosta de chamar, bem tranquilo. Operar no mercado tem de ser chato e monótono, sem aventuras ou fortes emoçoes, apenas ganhando consistentemente. rs O único porém desse sistema é que ele não se aproveita de outro cenário que não o de alta. Se os papéis lateralizarem muito tempo a grana não entra. Mas é um sistema bem bacana.
João disse: wrote:Esqueci mesmo de falar do stop, mas é isso que você disse, o stop é mental, é pra sair da operação apenas quando o indicador mandar. Pra usar um stop automático, só se colocasse com uns 50% de distância do preço de compra, pra ficar longe do barulho do mercado, por aí, mesmo assim acho que acaba não valendo a pena nesse sistema. Sinceramente acho que não tem muito perigo, como o Vasserstein diz: quando uma coisa muito ruim está pra acontecer, as simples médias móveis se cruzando já avisam que é pra sair fora, pois o mercado vai derreter. O “olfato” dos tubarões é melhor que o das sardinhas, então quando eles saem, o “tremor” (vendas de grandes fundos) é detectado pelo MACD.
Verdade, mercado lateralizando é um problemão quando se usa gráfico semanal. A Taurus por exemplo (FJTA4), que faz parte do portifólio, esse ano só deu um único trade, e ainda com prejuízo, ou seja, nem um centavinho de lucro dessa empresa. O ideal é operar empresas de setores diferentes, pois assim você se livra um pouco das “quedas de setor”. E estar sempre estudando novos ativos, sempre tem alguma coisa indo pra cima. Fazendo uns backtests aleatórios no ano de 2008, da crise, dá pra achar várias empresas que seguiram seu ritmo normalmente, como se não tivesse crash algum rolando.
De qualquer maneira, conhecimento e experiência nunca é demais, é bom ter setups testados e prontos pra usar no diário, ou qualquer outra situação que o mercado oferecer algo interessante.

paulo nog.run
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Re: Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Post by paulo nog.run » Dec 20, 2010

João disse: wrote:Esqueci mesmo de falar do stop, mas é isso que você disse, o stop é mental, é pra sair da operação apenas quando o indicador mandar. Pra usar um stop automático, só se colocasse com uns 50% de distância do preço de compra, pra ficar longe do barulho do mercado, por aí, mesmo assim acho que acaba não valendo a pena nesse sistema. Sinceramente acho que não tem muito perigo(...)
Verdade, mercado lateralizando é um problemão quando se usa gráfico semanal. A Taurus por exemplo (FJTA4), que faz parte do portifólio, esse ano só deu um único trade, e ainda com prejuízo, ou seja, nem um centavinho de lucro dessa empresa.
Fala João!
Eu pessoalmente não gosto muito de arriscar muito da carteira por operação, o que é algo sugerido por esse sistema no caso de se operar com pouco dinheiro, segundo uma tabela que está no próprio site. No caso de se operar apenas com RAPT4 pode-se arriscar até 10% do capital em uma única operação. Eu acho muito...

Oura questão curiosa. Porque será que os ativos selecionados são esses?
RAPT4, DTEX3, FJTA4, BRKM5, RSID3, PLAS3, USIM5, VALE5, PETR4
Essa carteira sugerida muda ao longo do tempo? É que não me lembro de ver alterações... vários desses papéis estão em viés baixista faz um bom tempo e não ajudam o sistema no que diz respeito ao fator oportunidade, isto é, a possibilidade de gerar muitos trades que diluem o risco e facilitam realizar-se a teórica expectativa positiva de ganho do sistema.

abraços
Paulo Nogueira

pancho_villa
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Re: Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Post by pancho_villa » Dec 23, 2010

Eu acho essa estratégia tem seus méritos sim, inclusive a forma didática que ela foi divulgada com os resultados apresentados pelo Vasserstein em seu clube... Mas fico me perguntando se o segredo da estratégia não esta justamente nos ativos que são operados.... Qualquer estratégia seguidora de tendência teria ido razoavelmente bem nessa periodicidade (semanal) se os ativos operados fossem bem comportados como esses demonstrados pela estratégia. Mas como saber se os ativos operados e que são "bem comportados" serão os mesmos de amanhã ? Veja que a PETR4 nesse ano de 2010 teve uma performance ruim utilizando essa estratégia e já foi questionada pelo próprio Vasserstein se valeria a pena continuar com ela fazendo parte do portfólio. Quem garante que os outros papéis não seguirão caminhos semelhantes... E como escolher os novos papéis... Veja que existem algumas perguntas no ar, que no meu ponto de vista, são essenciais para a continuação dos pontos resultados desse método.

Outra idéia que não me agrada é o fato de não saber o risco do trade logo na sua entrada, não tendo acesso ao valor do stop loss antes de início do trade.

Abraços

marcoaaguiar
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Re: Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Post by marcoaaguiar » Dec 25, 2010

Esse sistema só parece faltar um position sizing. como não tem stop fica dificil de fazer pela tecnica do stop. Mas talvez de para usar o Kelly, que considera o acerto medio e o ganho medio...
To lendo o livro Fortune's Formula (que apesar do nome ridiculo, é muito bom) e fala bastante de money management. Recomendo!

Talvez se alia-se algum sistema de seleção de portifolio, tipo o tin can. não me lembro bem as regras, mas se não me engano prega escolher small caps de estrutura boa.

paulo nog.run
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Re: Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Post by paulo nog.run » Dec 27, 2010

pancho_villa wrote:(...)Mas como saber se os ativos operados e que são "bem comportados" serão os mesmos de amanhã ?(...)
Pancho, esse é realmente um bom ponto no Hilo Tranquilo.
O que parece é que o Ernesto selecionou os ativos quando montou a estratégia, baseado no comportamente histórico obervado com a ótica da época. Por isso, e também pelo sistema ser eficiente, os ganhos no início foram bem consistentes.
O tempo passou e a tendência de alguns ativos mudaram. Acho que se o autor do sistema estivesse começando a utilizar suas regras hoje teria escolhido ativos diferentes.

Acredito que o sistema seja válido. Nunca testei, mas parece ser.
Como estamos apenas especulando sobre partes do sistema do Ernesto que não conhecemos é possível que ele até tenha bolado uma espécie de reciclagem de ativos que apenas não tenha dado o "sinal de troca" ainda.

abraços
Paulo Nogueira

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Re: Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Post by pancho_villa » Dec 28, 2010

Então Paulo essa questão da performance do sistema ser altamente correlacionada aos ativos me preocupa nessa estratégia, pois nunca saberemos se os ativos "bem comportados de amanhã" continuarão a ser os mesmos de hoje... Veja que a MARI3 (MARISA ON) subiu mais de 100% esse ano e é extremamente bem comportada no gráfico semanal, portanto ela deveria estar na lista desde o final do ano passado pelo menos... Será que ela vai continuar assim e a PETR4 vai virar uma "garota má" ? Quem sabe.... É por isso que eu gosto de avaliar se a estratégia é boa indepedente do ativo operado, assim vc pode usa-la em uma gama de ativos que possuem liquidez e aumentar seu fator oportunidade.

Devido aos gráficos semanais serem limitados na quantidade de dados e darem poucas entradas nessa estratégia não permitindo uma validação estatística adequada, eu criei 6 variações de 50 anos de série sintéticas na PETR4, com base nos últimos 4 anos da mesma (imagem em anexo)... Vou procurar testar essa estratégia nesse ativo com essa quantidade maior de dados e também com maior variações de tendências e posto o resultado.

Abraços
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João
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Re: Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Post by João » Feb 01, 2011

Pessoal, desculpem a demora, mas antes tarde do que nunca... :?
(quero deixar registrado que quando fui enviar a mensagem, o fórum me deu logout e perdi tudo, dai tive que reescrever novamente, então algumas coisas não tive a paciência de escrever, e se foram, lol)
paulo nog.run wrote:Fala João!
Eu pessoalmente não gosto muito de arriscar muito da carteira por operação, o que é algo sugerido por esse sistema no caso de se operar com pouco dinheiro, segundo uma tabela que está no próprio site. No caso de se operar apenas com RAPT4 pode-se arriscar até 10% do capital em uma única operação. Eu acho muito...
Paulo, estou de acordo com você, também não sou a favor do método de diluição de risco do sistema. Acho que isso aumenta demais o risco/recompensa, e dependendo da quantidade de ativos operados e as perdas sequenciais, o trader pode quebrar fácil. Na minha visão, como a perda esperada (caso ocorra) trabalha numa média de -10% por trade, o ideal seria dividir o capital, independente do tamanho, em pelo menos 10 ativos. Não balança tanto o psicológico, e não deve mudar muito a média de lucro que gira em torno dos 30% anuais. Aí o risco total cai consideravelmente.
paulo nog.run wrote:Oura questão curiosa. Porque será que os ativos selecionados são esses?
RAPT4, DTEX3, FJTA4, BRKM5, RSID3, PLAS3, USIM5, VALE5, PETR4
Essa carteira sugerida muda ao longo do tempo? É que não me lembro de ver alterações... vários desses papéis estão em viés baixista faz um bom tempo e não ajudam o sistema no que diz respeito ao fator oportunidade, isto é, a possibilidade de gerar muitos trades que diluem o risco e facilitam realizar-se a teórica expectativa positiva de ganho do sistema.
Segundo o Vasserstein, ele se baseia na carteira operada pelo site Geração Futuro, embora os ativos deles mudem através do tempo. Mas na real mesmo, é verificar a "personalidade" do papel a ser operado, procurar os que fazem movimentos longos de subida e descida, e fugir dos de alta volatilidade, como blue-chips. Ele mesmo sempre deixa claro que não opera, por exemplo, PETR4 e VALE5, mas inclui pois as pessoas pedem e perguntam. Mas só de "passear" pelos gráficos de blue-chips dá pra ver que é ruim de operar trend-folowing no semanal, não são empresas tranquilas, tem sempre muita gente fazendo day-trade, muitos iniciantes na bolsa que, sem estudo algum, já entram comprando PETR4 e VALE5 sem nem saber como funciona direito o mercado de ações. Só de ler os posts do pessoal em fóruns de "dicas" como Infomoney e semelhantes, já dá pra saber porque a maioria das pessoas que entram na bolsa perdem dinheiro... Meio que resumindo: também não gosto de blue-chips!
pancho_villa wrote:Eu acho essa estratégia tem seus méritos sim, inclusive a forma didática que ela foi divulgada com os resultados apresentados pelo Vasserstein em seu clube... Mas fico me perguntando se o segredo da estratégia não esta justamente nos ativos que são operados.... Qualquer estratégia seguidora de tendência teria ido razoavelmente bem nessa periodicidade (semanal) se os ativos operados fossem bem comportados como esses demonstrados pela estratégia. Mas como saber se os ativos operados e que são "bem comportados" serão os mesmos de amanhã ? Veja que a PETR4 nesse ano de 2010 teve uma performance ruim utilizando essa estratégia e já foi questionada pelo próprio Vasserstein se valeria a pena continuar com ela fazendo parte do portfólio. Quem garante que os outros papéis não seguirão caminhos semelhantes... E como escolher os novos papéis... Veja que existem algumas perguntas no ar, que no meu ponto de vista, são essenciais para a continuação dos pontos resultados desse método.
Pancho, você está certo, o segredo é justamente os ativos operados! Como eu disse ali em cima, ativos que fazem movimentos longos. Tem vários assim na Bovespa, e com alguns "backtests", verifica-se que há muitos anos mantém a mesma personalidade, porém, procede o que você diz, nada impede que mudem o comportamento com o passar dos anos. Dividir o capital em 10 partes é um ponto importante pra segurar a barra quando um ativo passa a agir diferente do "esperado". Se parar pra pensar, ninguém escolhe os ativos pra operar se baseando no mais puro chute, sempre leva-se algum critério em consideração, e no caso do Hilo, é o de movimentos longos.
pancho_villa wrote:Outra idéia que não me agrada é o fato de não saber o risco do trade logo na sua entrada, não tendo acesso ao valor do stop loss antes de início do trade.
Dá sim, a média de risco gira em torno de -10% por trade, segundo pude confirmar em vários backtests que fiz, daí a importância da correta divisão de capital. Levando em consideração que há uma média de 7 acertos pra cada 10 trades, acho difícil o cara quebrar.

Valeu galera,
bons trades!

paulo nog.run
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Re: Setup Hilo-Tranquilo (Trader Tranquilo)

Post by paulo nog.run » Feb 01, 2011

pancho_villa wrote:Devido aos gráficos semanais serem limitados na quantidade de dados e darem poucas entradas nessa estratégia não permitindo uma validação estatística adequada, eu criei 6 variações de 50 anos de série sintéticas na PETR4, com base nos últimos 4 anos da mesma (imagem em anexo)... Vou procurar testar essa estratégia nesse ativo com essa quantidade maior de dados e também com maior variações de tendências e posto o resultado.
Tudo bem Pancho?
Já fez os testes da estratégia com os dados sintéticos?

Aproveitando o gancho, qual algortimo de geração de dados sintéticos que você utiliza? As vezes que trabalhei com essa técnica utilizei uma versão modificada de uma sugestão do autor indiano Tuschar Chande. Basicamente eu embaralho o comportamento diário do ativo, gerando vários anos de trades sintéticos.

abraços
Paulo Nogueira

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