Redes Neurais

[paulo nog.run]

Estava dando uma olhada no site do Metatrader, mais especificamente naquele campeonato que eles promovem e achei uma entrevista que pode intressar a algumas pessoas.
O entrevistado fala sobre o uso de Redes Neurais nos mercado financeiros. Eu já utilizei esse tipo de rede no meu trabalho (avalio risco de crédito) mas sou um pouco cético com relação ao seu uso nos mercados financeiros.

De qualquer forma para quem interessar, segue o link:
http://championship.mql5.com/2010/en/news/16

E vocês, já utilizaram ou conhecem alguém que utilize redes nos seus sistemas?

Abraços
Paulo

[Hugo]

Interessante (e longa uaheiauehai) a entrevista

Eu ouvi falar de redes neurais no Trade Your Way to Financial Freedom do Van K. Tharp. Ele fala um pouco sobre o assunto e coloca umas imagens também. Mas confesso que quase caí no sono e fiquei sem entender metade

[velaepavio]

Fala Galera,

Nao li a entrevista. Mas vou dar uma lida quando chegar do trabalho. Aqui na Australia eh 7AM e ainda tenho que tomar cafe, passar minha camisa e vazar pro trampo.

Eu um dia desses fui em um seminario sobre Forex. Uns educadores super bons e que tem "redes neurais".

Tipo alem dos caras ensinarem sistemas desenvolvidos para ser tradados ou pilotados por humanos eles tem um sistema que se chama ExPERT ADVISORY.

Eh um robo que roda no software de forex METATRADER.

No seminario, como nao estava afim de comprar o pacote eu fiquei amigo de um carinha indiano que estava doido pra assintar. Enfim fiz amizade com o cara e ele esta me mostrando tudo sobre os caras. E estou achando o negocio bom pra caramba.

Tipo esse meu amigo indiano esta tomando chocolate nos sistemas, porque nao tem seguido as regras e nao esta bem psicologicamente. Se estivesse seguindo as regras estaria ate fazendo uma graninha.

Entretanto ele tbm colocou uma graninha no sistema de redes neurais (EXPERT ADVISOR). GUESS WHAT !!!!!

O robozinho ta fazendo dinheiro. Nada ABSURDO, pois os caras sao super prudentes e as regras de money management sao bem conservadoras, mas tipo em 2 meses o sisteminha ta dando uns 6%. Nada absurdo, mas a p* funciona.

[paulo nog.run]

Entretanto ele tbm colocou uma graninha no sistema de redes neurais (EXPERT ADVISOR). GUESS WHAT !!!!!
O robozinho ta fazendo dinheiro. Nada ABSURDO, pois os caras sao super prudentes e as regras de money management sao bem conservadoras, mas tipo em 2 meses o sisteminha ta dando uns 6%. Nada absurdo, mas a p* funciona.

O problema com isso é que seu amigo comprou um EA de Metatrader sem saber o que tem lá dentro. Saber que é uma Rede Neural é praticamente não saber nada, porque elas são muito complexas. Então o sistema do teu amigo é uma caixa preta.

Aliás, estou tentando aprender a fazer EAs de Metatrader e to levando um chocolate por enquanto! Queria aprender para participar do campeonato desse ano, nem que só de zuera, mas não vai rolar. Fica pra 2011.

Voltando...
O que eu não gosto nas redes neurais é que elas acham relação (linear e não linear) em qualquer coisa que você colocar dentro dela.
Se você colocar duas variáveis: venda de sapatos e quantidade de cactus no saara ela te encontra uma relação...
Shit in, shit out.
Isso é perigoso. rs

Mas boa sorte para seu amigo indiano!

abraços
Paulo

[velaepavio]

Fala Paulo,

Mandei um email pro meu amigo perguntando dos EA's e olha a resposta:

Parece que eh uma caixa preta, mas que o cara esta feliz em passar o codigo do sistema.

Anyway

Abraco

Velaepavio

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Hi Pedro,

They have told me we can access the source code by clicking the Modify button in the trading platform.

I have tried that but it is not working.

Probably I will send an email to Dave and ask him about it.

I am also curious to dig out some information about the logic of EAs.

I will get back to you when I get a reply from Dave

Cheers,
Cijoy.
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Hi Cijoy,

Now I have a doubt about the expert advisor.

Do you know the rules the expert advisor or it is a black box that Forex explained do not disclosure?

Cheers

Pedro

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[paulo nog.run]

Fala Paulo, Mandei um email pro meu amigo perguntando dos EA's e olha a resposta:
Parece que eh uma caixa preta, mas que o cara esta feliz em passar o codigo do sistema.

Fala Pedro (é esse seu nome mesmo?)!
O problema é que acho que mesmo com o código aberto pode não ser possível entender exatamente o que a rede faz. Alguns algoritmos chegam a ter centenas de milhares de linhas e isso porque todas as relações, lineares ou não, entre as variáveis são testadas.
Mas vai que esse é simples né. Se conseguir algo nos avise!

abraços
Paulo

[velaepavio]

Geralmente deve ser "simples".

Sistemas bons geralmente sao simples.

Quando se faz backtest eh como se fosse um robozinho tradando no passada. A diferenca eh que temos o beneficio da percepcao tardia.

Todos os algoritimos de position size, quando comprar, quando vender vai na programacao.

Tipo um sitema pode ser tao simples como ter duas linhas.

Buy=Cross( MACD(), Signal() );
Sell = Cross( Signal(), MACD();

Se fosse lucrativo porque nao tradar ele no futuro?

[paulo nog.run]

Sistemas bons geralmente sao simples.

Não entendí bem sua resposta.
O que eu disse anteriormente é que não acredito que o código da rede neural seja simples porque em geral redes neurais não o são...

abraços
Paulo

[velaepavio]

Fala Paulo,

O codigo de programacao com certeza nao deve ser simples. O que eu quis me referir eh o sistema. Geralmente trading systems bons sao simples.

Eh o que o Van Tharp fala de graus de liberdade. Quanto mais variaveis um sistema tem, mais grau de liberdade. E quando mais grau de liberdade mais curve fitted o sistema sera. Isso significa que sera um bom sistema tradando dados passados mas nao necessarioamente futuros.

O meu amigo me passou as regras de um dos sistemas e o negocio eh super simples.

Eh um sisteminha de mean reversion. Tipo compra quando o preco esta abaixo da bolinger band e vende quando esta acima com um profit target de 10 pips.

Quer coisa mais simples?

Ta dando dinheiro. Nao absurdo mas da dinheiro.

Efim quis dizer sistema simples nao programacao simples.

Abraco

Velaepavio

[Hugo]

Vcs tem certeza de que não estão falando de coisas diferentes não?

Sistemas simples robustos são ótimos, se redes neurais o são eu não sei, mas o pouco que li sobre o assunto torceu meu cérebro. Não achei nada simples não auheiauehaieuh