Redes Neurais

[velaepavio]

Fala Paulo,

Com certeza estamos falando de coisas diferente.

eu acho...

O que estou falando eh do EA (expert advisor) da plataforma de FOREX METATRADER.

Tipo um robozinho que automatiza 100% um trading system.

Acho que nao posso considerar isso uma rede neural.

Acho que o conceito que fala de rede neural eh tipo uma AI (Artificial Inteligence). Tipo um algoritimo muito mais absurdo do que um simptes sistema 100% automatizado.

Acho que eh um puta desafio tipo programar um negocio assim.

Enfim boa sorte.

Abraco

[paulo nog.run]

Vcs tem certeza de que não estão falando de coisas diferentes não?

Acho que falamos de coisas diferentes sim. rs
Sistemas simples são bons e eu gosto desses. Mas redes neurais não são simples... senão não seriam redes.

abraços
Paulo

[marcoaaguiar]

Ola galera, conheci o blog faz pouco tempo. Mas devido aos textos divertidos logo me familiarizei. Outro coisa que falam bastante é sobre position sizing/controle de risco. Bom esse é um dos meu pontos fracos. Além do que de vez em quando tenho umas crises e faço uns trades suicidas com opçoes. Bom agora meu auto proibi e vou deixar minhas ações recuperarem os estragos.
Bom, meu nome é Marco ( voces respodem "oi, marco"), estou oficialmente na bolsa a uns 2 anos, desde o meio da crise. Já cosengui fali uma vez, com operações estupidas e durmindo comprado em opçoes em plena crise. É quase tão facil quanto o post "como falir na bolsa". Bom apesar deste passado absurdo. Me considero um trader bonzinho. Só falta me controlar mais.

Voltando ao centro do topico AI, redes neurais.
Redes Neurais é uma parte de estudos de Inteligencia Artificial, onde o objetivo é simular a inteligencia humana. A divisão Redes Neurais tenta reproduzir a matematica dos Neuronios.
Pelo que sei eles tem 2 principais funções Data Fitting e Pattern Recognition.
O Data Fitting, por exemplo, procura as 2 medias moveis que te dão o melhor lucro, mas isso em um intervalo de tempo. Ele calcular automaticamente as 2 melhores medias moveis dos ultimos 2 meses e usa nesse dia, no dia seguinte ele vai calcular media dos ultimos 2 meses e aplicar. A vantagem de usar um metodo desse é que o sistema não se perde com o passar do tempo. Com eles se desenvolvem os Parameterless Strategies (Estrategia sem parametro) ou seja voce diz as regras e ele vai achar onde as regras são mais eficientes.
Já o Pattern Recognition, ele vai buscar padrões automaticamente. Por exemplo voce diz para ele usando RSI, MACD, Preço, Media, Volume, Stoch, CCI, ATR... quando devo comprar e quando devo vender. Ele vai aprender com o grafico verificar que qndo RSI estiver abaixo de 20 e a media menor q o preço, a lua alinhada com marte, chover e depois fazer sol e o arco iris aparecer - COMPRE! Não estou muito certo pois estou lendo o livro ainda e não cheguei muito na parte pratica, estou na filosofia só...
A medida que for progredindo no livro posso postar mais.

[paulo nog.run]

(...)vai aprender com o grafico verificar que qndo RSI estiver abaixo de 20 e a media menor q o preço, a lua alinhada com marte, chover e depois fazer sol e o arco iris aparecer - COMPRE!

Oi Marco!
O lance com Redes Neurais é por aí mesmo. Onde eu trabalho ela é usada em alguns produtos específicos (eu não trabalho com Mercado Financeiro) e o principal problema que eu vejo é o do super-ajuste (overfitting). Como a rede é feita para ajustar-se o 'melhor possível' aos dados passados ela acaba funcionando muito melhor nesses dados passados no que nos dados futuros que estão por vir.
Eu, pessoalmente, não gosto de Redes Neurais. Mas acho que existem formas válidas (ou menos piores? rs) de utilizá-las.

Não estou muito certo pois estou lendo o livro ainda e não cheguei muito na parte pratica, estou na filosofia só...

Qual livro?

abraços
Paulo Nogueira

[marcoaaguiar]

Estou lendo o livro de um professor aqui do Departamento de Controle e Automação da UFSC, que infelizmente já morreu.
O cara é referencia mundial na area de controle. Mas o livro é Inteligencia Artificial: Ferramentas e Teorias, do Guilherme Bittencourt.
Na real ele é bem voltado para IA, então tem que ler ele bruto e extrair tecnicas para area de investimento.

Mas falando de overfitting, isso realmente pode é um problema. Mas existem tecnicas para evitar o overfitting verifica se a região dos paremetros também é valida (exemplo: parametro otimos 23 e 65, testar se de 21 a 25 e 63~67 não temo um prejuizo), outra tecnica é procurar um periodo de mercado semelhante e testa-lo.


O legal também é usar Logica Fuzzy, o qual ainda n sei mto. Mas a ideia é evitar estabelecer paremetros definidos.
Exemplo:
Entrada
RSI abaixo de 25 e
Stochastico cruzando abaixo de 25
Mas se o RSI tiver em 26 e o Stoch cruzar abaixo de 10, será q as probabilidades de acerto n são boas?
O Fuzzy é uma alternativa a logica boolean (0 ou 1). Onde exiteste valores intermediarios. Sugiro dar uma olhadinha na Wikipedia tem uma explicação simples.

[Tiger Trader]

Simplificando para vocês:

Voce pode ser um trader discricionário ou de Sistemas.

Um Trader discricionário pode usar um algoritmo evolutivo como uma rede neural como indicador (embora nunca tenha conhecido ninguém que o fizesse).

Um sistema pode ser 100% automatizado ou não

Um sistema automatizado pode possuir algoritmos evolutivos e redes neurais ou não.

A construção de sistemas com Redes neurais envolve uma boa dose de treinamento quantitativo e de métodos de computação.

Principais usos de redes neurais no mercado financeiro que eu já vi têm a ver com a previsão de séries temporais e arbitragem estatística. Basicamente o algoritmo vai se adaptando a mudanças no mercado.

bons pontos de partida:

Introduction to Neural Networks - Ben Kröse & Patrick van der Smagt

How to Solve It - Modern Heuristics - Zbigniew Michalewicz & David B. Fogel

Palisade Decision Tools Manual da ferramenta Neural Tools

Abs