Sistemas de com Múltiplas Técnicas de Entrada e Saída

[Hugo]

E ae Pessoas!

Estou aplicando no meu experimento de forex, uma versão modificada do sistema dos turtles.

Basicamente eu entro numa nova máxima ou mínima de 20 dias, com stop atr e além disso, um delayzinho. Afinal, nunca gostei de entrar EXATAMENTE no rompimento.

Além disso, joguei duas médias móveis exponenciais, uma de 10 e a outra de 30.

Como é um experimento "naquelas", estou testando a performance de um sistema com múltiplas entradas e saídas.

Normalmente eu entro em rompimentos como sempre fiz, porém, com as médias móveis, eu tenho a opção de sair no stop atr ou nas médias móveis. Apesar dos sinais serem quase simultâneos, tive bons resultados até agora pois às vezes "eu não concordo" com o stop atr e as médias fazem mais sentido. Ou então, "eu não concordo" com as médias e prefiro deixar o stop atr mesmo.

Ou seja, eu tenho a opção de escolha.

Como eu disse, os resultados são interessantes pois já sai de umas enrascadas de bom senso que sistemas de trading não possuem

O que vocês acham desse conceito de múltiplas entradas e saídas que dão quase os mesmos sinais?

BTW: o próprio sistema dos turtles tinha dessa. Se você perdesse o rompimento de 20 dias, entrava no de 34. No meu, se perder o rompimento de 20 dias, entra nas médias móveis e por aí vai.

[gaspar]

Achei interessante chegou a backtestar isso pra ver no que dá ou só está usando no isso no foreca mesmo?

[Hugo]

Não fiz nenhum backtest não

Só forward testing (por assim dizer) no forex mesmo... e pelo menos nele, o conceito está funcionando legal.

Se com ele funciona melhor do que sem ele, aí preciso calcular tudo depois

[paulo nog.run]

Fala cara! Tudo em paz?

(...) pois às vezes "eu não concordo" com o stop atr e as médias fazem mais sentido. Ou então, "eu não concordo" com as médias e prefiro deixar o stop atr mesmo.Ou seja, eu tenho a opção de escolha.

Mas você segue regras para "concordar ou discordar" das médias/stop ou vai no felling?

O que vocês acham desse conceito de múltiplas entradas e saídas que dão quase os mesmos sinais?

Eu gosto de múltiplas entradas e saídas, mas tento saber de antimão qual vou escolher dependendo do cenário.
Acho que é justamente nos stops que podemos ter várias táticas ao mesmo tempo. Você pode usar 5 tipos de stops diferentes, que se misturam mas são diferentes, e usar sempre o que estiver mais próximo ao preço, por exemplo.

abraços
Paulo

[Hugo]

Oi Paulo!

Então, vou no "feeling" mesmo. Apesar de que talvez alguém pudesse automatizar esse "feeling", só não sei como...

Exemplo:

Você está comprado e seu stop ATR está prestes a ser atingido. O ATR, que se for ver é só uma estimativa que revela o passado, diz que o trade deve acabar mas você não concorda porque não foi feita uma nova mínima e o papel está em um canalzinho. Logo, você esquece o primeiro sinal de saída e espera pelo segundo, o do cruzamento das médias móveis. Se elas disserem para você sair, aí não tem o que fazer e você sai. Mas muitas vezes quando a ATR é atingida, os preços não fazem uma nova mínima e voltam a subir. As médias ficam lá, firmes e fortes e você continua na posição.

Acredito que é o que alguns chamam de "confirmação"...

Apesar de que médias móveis também são apenas estimativas que revelam o passado... por isso que eu levo as novas mínimas e máximas tão a sério. E se for um falso rompimento com baixíssimo volume, as MMEs te dão uma chance de voltar.

Resumo, é basicamente para tentar evitar falsos sinais.

E sim, confesso que meu sistema de forex tá meio confuso :S
Ainda bem que é só um experimento mesmo

[ruinas]

Se você achar um Setup confiável em forex vai fuder com a vida de todos.!!!

Trades zumbis, investindo 24hs!!!.. Eu iria ser um deles...ahahahaha

[paulo nog.run]

Então, vou no "feeling" mesmo. Apesar de que talvez alguém pudesse automatizar esse "feeling", só não sei como...

Não é tão complicado fazer automações em processos determinísticos como o que você exemplificou.
O primeiro passo é ver se você consegue escrever num papel, em português mesmo, as suas regras de decisão. Elas tem de abranger todos os casos e não dar margem para dupla interpretação em nenhum momento.

Se conseguir escrever em português é só passar para outra linguagem, como Excel por exemplo, e pronto!

abraços
Paulo

[Hugo]

ruinas: nem sei cara :S

Fazer day-trade no Forex é um porre, fica uma porrada de dinheiro com os spreads :S
Como o Jesse Livermore disse uma vez que ele fez vários day-trades um dia e mesmo assim perdeu uma grana. Curto prazo é muito caro :S

paulo nog.run: não é complicado no conceito, mas na hora de sistematizar a coisa pega, pelo menos pra quem não sabe (mais) programar, como eu.

E outra, não sei se esse meu teste é muito melhor do que o sistema original. Quanto mais fuço, mais acabo voltando sempre aos mesmos conceitos e a coisa termina super simples como sempre foi

O jeito é testar... mas pra alguns sistemas, isso é bem zoado de programar :S

[paulo nog.run]

(...)Quanto mais fuço, mais acabo voltando sempre aos mesmos conceitos e a coisa termina super simples como sempre foi

Acho que é como dizem por aí.... "the simplier, the best"

abs
Paulo

[velaepavio]

Jogando o topico para o topo ja que sou um trader sistematico e trado sistemas testados exaustivamente.

Foram sistemas que comprei de gente que pesquisa o mercado acionario e trading system australiano ja a uns 7 anos.

Fiz o curso com os caras e uso um software muito bom (Amibroker). Enfim o que quero comentar aqui nao eh programacao etc, ou ate mesmo backtesting.

Queria comentar sobre a questao de ser mecanico e ser discrecionario.

Acho que eh meio errado dizer que alguem eh 100% mecanico. Se fosse assim era so deixar o computador tradando e tem gente que faz isso em forex aqui na Australia que conheco e faz dinheiro... la vai eu saindo pela tangente novamente.

Por exemplo os turtles. Apesar de serem traders mecanicos eles tinha discrecao. Como por exemplo qual mercado operar, o qual agressivo os caras iam piramidar a posicao.

Entretanto, acho que regras tem que ser mais simplificadas e nao tao subjetivas. O que o trader pode fazer eh se o sistemas fala pra entrar se a acao bater 3.32 no dia e caso ela bata 3.33 entao quer dizer que nao vai entrar? so por caso de 1 centavo? Acho que ai nao tem problema orverride o sistema.

Resumindo. Acho que pode ter um sistema com muitiplas entradas e saidas se isso te da uma edge estatistica. E pra isso precisa testar ou back ou forward com significancia estatistica do contrario sera um trader discrecionario com algumas regras pra te guiar. Ai ja nao eh mais trader mecanico.